PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с ARKK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SOXX is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 35.55% против 15.57% соответственно.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between SOXX and ARKK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.65

The correlation between SOXX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и ARKK

Секторы
SOXX
ARKK

Технологии

100.0%
25.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

28.1%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
ARKK
25.9%

Сырьевые материалы

SOXX

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

ARKK
10.0%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

ARKK
14.1%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

ARKK

-

Энергетика

SOXX

-

ARKK

-

Финансовые услуги

SOXX

-

ARKK
16.2%

Здравоохранение

SOXX

-

ARKK
28.1%

Промышленность

SOXX

-

ARKK
5.7%

Недвижимость

SOXX

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

SOXX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
0.61

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
1.06

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.12

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

0.70

+9.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

1.53

+36.67

SOXX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и ARKK

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-80.97%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-31.35%

+15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-39.56%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-77.23%

+31.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-80.97%

+35.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-51.01%

+47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-30.16%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

14.39%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и ARKK

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

11.81%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

26.30%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

36.28%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

46.40%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

40.34%

-6.57%

Сравнение комиссий SOXX и ARKK

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и ARKK

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and ARKK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to ARKK (11.81%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 15.57% for ARKK. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ARKK.

SOXX is categorized as Semiconductors, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.75% for ARKK.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор