PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с ZSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs -43.83%/yr for ZSL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у ZSL с доходностью -60.77%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям ZSL по среднегодовой доходности: -78.82% против -43.83% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и ZSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-60.77%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%

Correlation

The correlation between SOXS and ZSL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.16

The correlation between SOXS and ZSL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

ProShares UltraShort Silver

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO

Доходность на риск

SOXS vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSZSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.78

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
-2.43

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

0.74

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.38

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSL равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSZSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SOXS и ZSL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и ZSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-94.13%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-98.40%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-99.06%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.82%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-96.39%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

68.48%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и ZSL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 32.37%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

32.37%

+11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

105.85%

-21.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

119.49%

-17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

74.07%

+34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

65.19%

+35.29%

Сравнение комиссий SOXS и ZSL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и ZSL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как ZSL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and ZSL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to ZSL (32.37%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs ZSL's -100.00%.

On 10-year performance, ZSL leads with -43.83% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 32.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ZSL has performed better with a -43.83% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for ZSL.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while ZSL is Silver. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.32% for ZSL.

ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и ZSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор