Сравнение SOXS с ZSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraShort Silver (ZSL).
SOXS и ZSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и ZSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -57.72%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям ZSL по среднегодовой доходности: -74.65% против -44.57% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и ZSL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Доходность на риск
SOXS vs. ZSL — Ранг доходности на риск
SOXS
ZSL
Сравнение SOXS c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.80 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | -2.53 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.72 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.96 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.44 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и ZSL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и ZSL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как ZSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и ZSL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и ZSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -95.92% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -99.04% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.81% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -96.35% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 64.00% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и ZSL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 33.81%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 33.81% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 104.14% | -25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 116.32% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 72.40% | +34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 64.22% | +34.97% |