PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с TSLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SOXS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -86.60%/yr vs 7.98%/yr for TSLL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -22.80%.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

TSLL

1 день
-2.47%
1 месяц
12.96%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-25.74%
1 год
12.53%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%-6.94%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-22.80%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between SOXS and TSLL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

SOXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.14

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
0.85

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.10

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.23

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.48

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.14

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.08

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SOXS и TSLL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.88%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-54.75%

-42.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-82.88%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-61.02%

-38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-53.83%

-38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

26.36%

+41.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и TSLL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 24.35%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

24.35%

+19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

54.52%

+29.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

92.41%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

106.83%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

106.83%

-6.35%

Сравнение комиссий SOXS и TSLL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и TSLL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности TSLL в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.63%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and TSLL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to TSLL (24.35%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with 7.98% vs -86.60% for SOXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 24.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 7.98% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 6.63% for TSLL.

Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор