Сравнение SOXS с TSLL
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SOXS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -84.87%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 5.91% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between SOXS and TSLL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.49 |
The correlation between SOXS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SOXS
TSLL
Сравнение SOXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.09 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.13 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.25 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TSLL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.88% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -54.75% | -43.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -82.88% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -67.74% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -54.11% | -38.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 28.95% | +39.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TSLL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 33.55%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 33.55% | +25.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 62.28% | +47.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 89.11% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 107.11% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 107.11% | -4.09% |
Сравнение комиссий SOXS и TSLL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TSLL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and TSLL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to TSLL (33.55%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -84.87% for SOXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 33.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 8.20% for TSLL.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор