Сравнение SOXS с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
SOXS и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -6.94% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и TSLL
И SOXS, и TSLL имеют комиссию равную 1.08%.
Доходность на риск
SOXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SOXS
TSLL
Сравнение SOXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.29 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 1.22 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.81 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.72 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.29 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.12 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и TSLL составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TSLL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TSLL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.88% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -51.06% | -45.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -66.00% | -34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -53.35% | -39.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 24.07% | +61.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TSLL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 22.51% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 59.48% | +19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 110.55% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 107.87% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 107.87% | -8.68% |