Сравнение SOXS с TSLL
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SOXS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -85.99%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.91B | $3.44B | $3.36B | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам SOXS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 5.91% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between SOXS and TSLL is -0.53, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.50 |
The correlation between SOXS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SOXS
TSLL
Сравнение SOXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.33 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.72 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TSLL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.88% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -70.13% | -27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -82.88% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.15% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.66% | -54.44% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.05% | 32.41% | +39.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TSLL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 56.43% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 38.99%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.43% | 38.99% | +17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.41% | 70.64% | +47.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.96% | 92.39% | +41.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.97% | 107.70% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.97% | 107.70% | -3.73% |
Сравнение комиссий SOXS и TSLL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TSLL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and TSLL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to TSLL (38.99%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -18.07% vs -85.99% for SOXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 38.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -18.07% return vs -85.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 12.68% for TSLL.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор