PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с TSLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SOXS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -87.76%/yr vs -5.07%/yr for TSLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -39.52%.

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%

TSLL

1 день
-0.35%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-39.52%
6 месяцев
-48.29%
1 год
-4.45%
3 года*
-5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%5.91%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.52%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between SOXS and TSLL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

SOXS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.05

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.35
0.55

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.06

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.08

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-0.16

-1.35

SOXS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и TSLL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.88%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.88%

-54.75%

-43.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-82.88%

-16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-69.46%

-30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-53.95%

-38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.48%

27.26%

+37.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и TSLL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 27.91%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.23%

27.91%

+37.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.97%

56.62%

+44.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.61%

87.40%

+30.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.53%

106.79%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.14%

106.79%

-4.65%

Сравнение комиссий SOXS и TSLL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и TSLL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности TSLL в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.66%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and TSLL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to TSLL (27.91%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with -5.07% vs -87.76% for SOXS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 27.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -5.07% return vs -87.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 8.66% for TSLL.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор