PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -78.82% против 53.62% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between SOXS and TECL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.85

The correlation between SOXS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

SOXS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
4.03

-4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
3.52

-7.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.46

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.39

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

15.48

-16.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

4.03

-4.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.57

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.74

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.76

-1.54

Просадки

Сравнение просадок SOXS и TECL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-46.58%

-51.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-66.58%

-33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-77.96%

-22.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.42%

-92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-18.38%

-74.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

16.19%

+51.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и TECL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

21.53%

+22.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

50.05%

+34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

62.27%

+39.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

74.08%

+34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

72.35%

+28.13%

Сравнение комиссий SOXS и TECL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и TECL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and TECL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -78.82% for SOXS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 3.30% for TECL.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор