Сравнение SOXS с TECL
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.28%/yr vs 47.10%/yr for TECL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.07%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 51.49%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -78.28% против 47.10% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 24.40%
- 6 месяцев
- -86.63%
- С начала года
- -91.07%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -84.58%
- 5 лет*
- -79.30%
- 10 лет*
- -78.28%
TECL
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 47.47%
- С начала года
- 51.49%
- 1 год
- 85.88%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 26.93%
- 10 лет*
- 47.10%
Сравнение доходности по годам SOXS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.07% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 51.49% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between SOXS and TECL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.85 |
The correlation between SOXS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. TECL — Ранг доходности на риск
SOXS
TECL
Сравнение SOXS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.85 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.74 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TECL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -46.58% | -51.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -66.58% | -33.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -77.96% | -22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.94% | -65.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.64% | -18.41% | -74.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.63% | 18.18% | +50.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TECL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 57.60% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 28.77%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.60% | 28.77% | +28.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.97% | 63.06% | +46.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.59% | 73.31% | +53.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.25% | 76.10% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 73.27% | +29.75% |
Сравнение комиссий SOXS и TECL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TECL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что больше доходности TECL в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 41.39% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.70% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and TECL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (57.60%) compared to TECL (28.77%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.10% vs -78.28% for SOXS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 28.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.10% return vs -78.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 4.70% for TECL.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор