Сравнение SOXS с SVIX
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -84.87%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 23.83% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SOXS and SVIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between SOXS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SOXS
SVIX
Сравнение SOXS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.20 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.21 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.44 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SVIX
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.30% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -42.69% | -55.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -79.30% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -51.72% | -48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -32.18% | -60.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 14.99% | +53.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SVIX
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 11.40% | +48.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 43.72% | +66.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 55.42% | +71.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 65.88% | +47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 65.88% | +37.14% |
Сравнение комиссий SOXS и SVIX
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SVIX
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SVIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -84.87% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.00% for SVIX.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор