PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SOXS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -74.65% против 14.06% соответственно.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SOXS и SPY

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SOXS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.96

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.49

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.53

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

7.27

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.96

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.70

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.79

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.56

-1.32

Корреляция

Корреляция между SOXS и SPY составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SPY

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SPY

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-12.05%

-84.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-24.50%

-75.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.72%

-66.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.53%

-94.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-9.09%

-83.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

2.54%

+83.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SPY

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

5.35%

+33.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

9.50%

+69.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

19.06%

+101.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

17.06%

+89.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

17.92%

+81.27%