PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -78.82% против 15.48% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SOXS and SPY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.77

The correlation between SOXS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SOXS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.42

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
3.29

-7.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.44

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.22

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

14.99

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.42

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.82

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.87

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.59

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SPY

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-8.88%

-88.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-18.76%

-81.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-24.50%

-75.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.72%

-66.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.33%

-99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-9.05%

-83.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

1.91%

+66.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SPY

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

2.79%

+41.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

8.91%

+75.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

11.82%

+90.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

17.05%

+91.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

17.93%

+82.55%

Сравнение комиссий SOXS и SPY

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SPY

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SPY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs -78.82% for SOXS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.98% for SPY.

SOXS is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор