PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

SOXS и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -74.65% против 21.84% соответственно.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий SOXS и SPUU

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SOXS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.78

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.29

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.19

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.25

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

5.36

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.78

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.61

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.56

-1.32

Корреляция

Корреляция между SOXS и SPUU составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SPUU

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SPUU

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-23.10%

-73.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-46.59%

-53.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.15%

-87.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-9.62%

-82.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

5.41%

+80.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SPUU

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

10.73%

+28.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

19.20%

+59.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

36.23%

+83.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

33.47%

+72.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

35.72%

+63.47%