Сравнение SOXS с SPUU
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.31%/yr vs 24.23%/yr for SPUU. Their -0.75 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 23.91%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -78.31% против 24.23% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.91B | $3.44B | $3.36B | |
| $5.27M | $4.83M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам SOXS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 23.91% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between SOXS and SPUU is -0.74, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.75 |
The correlation between SOXS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SOXS
SPUU
Сравнение SOXS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.42 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 9.75 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SPUU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -18.19% | -79.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -35.18% | -64.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -46.59% | -53.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.36% | -99.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.66% | -9.43% | -83.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.05% | 4.50% | +67.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SPUU
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 56.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.43% | 8.12% | +48.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.41% | 20.70% | +97.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.96% | 25.84% | +108.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.97% | 33.76% | +81.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.97% | 35.81% | +68.16% |
Сравнение комиссий SOXS и SPUU
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SPUU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности SPUU в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SPUU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.23% vs -78.31% for SOXS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.23% return vs -78.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 1.27% for SPUU.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор