PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -78.82% против 24.74% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SOXS and SPUU is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.75

The correlation between SOXS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SOXS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.29

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
2.91

-6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.38

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.01

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

13.28

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.29

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.61

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.69

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.64

-1.42

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SPUU

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-18.19%

-79.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-35.18%

-64.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-46.59%

-53.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.58%

-99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-9.50%

-83.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

4.12%

+63.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SPUU

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

5.60%

+38.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

18.10%

+66.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

23.88%

+78.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

33.46%

+74.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

35.76%

+64.72%

Сравнение комиссий SOXS и SPUU

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SPUU

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SPUU have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -78.82% for SOXS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.33% for SPUU.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор