Сравнение SOXS с SH
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs -12.50%/yr for SH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -78.37% против -12.50% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам SOXS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between SOXS and SH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between SOXS and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SH — Ранг доходности на риск
SOXS
SH
Сравнение SOXS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.82 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.54 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SH
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.66% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -16.06% | -81.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -38.82% | -61.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -44.53% | -55.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -74.80% | -25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -94.58% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -67.87% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 8.57% | +59.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SH
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 3.37% | +56.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 9.96% | +99.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 12.50% | +113.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 16.96% | +96.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 17.99% | +85.03% |
Сравнение комиссий SOXS и SH
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SH
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SH's -94.66%.
On 10-year performance, SH leads with -12.50% vs -78.37% for SOXS. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.50% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 4.22% for SH.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.89% for SH.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор