Сравнение SOXS с SEF
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.95%/yr vs -12.61%/yr for SEF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SEF по среднегодовой доходности: -79.95% против -12.61% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
SEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- -12.61%
Сравнение доходности по годам SOXS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SEF ProShares Short Financials | 3.69% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Correlation
The correlation between SOXS and SEF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SOXS and SEF has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SEF — Ранг доходности на риск
SOXS
SEF
Сравнение SOXS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.00 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.06 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.14 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SEF
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.51% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -11.14% | -86.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -39.40% | -60.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -41.62% | -58.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.28% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -82.74% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | 4.79% | +59.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SEF
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | 4.12% | +61.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | 11.10% | +89.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 14.39% | +103.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 17.97% | +93.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 20.48% | +81.66% |
Сравнение комиссий SOXS и SEF
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SEF
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности SEF в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.24% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SEF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to SEF (4.12%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SEF's -96.51%.
On 10-year performance, SEF leads with -12.61% vs -79.95% for SOXS. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SEF has performed better with a -12.61% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 3.24% for SEF.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор