PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXS с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs -12.30%/yr for SEF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SEF.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SEF по среднегодовой доходности: -78.37% против -12.30% соответственно.

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%

SEF

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-2.09%
1 год
-5.36%
3 года*
-12.03%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SEF
ProShares Short Financials		-2.09%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%

Correlation

The correlation between SOXS and SEF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SOXS and SEF has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SVIX

Доходность на риск

SOXS vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.37

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.65
-0.45

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.95

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.36

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.95

-0.46

SOXS vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SEF

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.51%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.89%

-14.82%

-83.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-39.40%

-60.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-41.62%

-58.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-73.40%

-26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.48%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-82.78%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.36%

5.65%

+62.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SEF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.41%

4.21%

+55.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.76%

11.14%

+98.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.44%

14.52%

+111.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.26%

17.97%

+95.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.02%

20.44%

+82.58%

Сравнение комиссий SOXS и SEF

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SEF

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности SEF в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SEF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SEF's -96.51%.

On 10-year performance, SEF leads with -12.30% vs -78.37% for SOXS. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SEF has performed better with a -12.30% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 3.43% for SEF.

SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for SEF.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор