PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

SOXS и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -74.65% против 13.30% соответственно.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий SOXS и QQQE

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

SOXS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.68

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.13

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.16

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.14

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

4.59

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.68

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.31

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.64

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.69

-1.44

Корреляция

Корреляция между SOXS и QQQE составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и QQQE

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и QQQE

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXSQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-12.74%

-83.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-32.14%

-67.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.45%

-93.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-5.22%

-87.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

3.16%

+82.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и QQQE

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXSQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

5.64%

+33.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

11.05%

+67.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

20.47%

+99.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

20.32%

+86.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

20.71%

+78.48%