Сравнение SOXS с QQQD
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -97.00% vs -16.07% for QQQD. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.32%.
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.19M | $1.67M | |
| $3.91B | $3.44B | $3.36B |
Сравнение доходности по годам SOXS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -25.73% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between SOXS and QQQD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SOXS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SOXS
QQQD
Сравнение SOXS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.90 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.74 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.32 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и QQQD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.47% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -21.94% | -75.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -47.73% | -52.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.66% | -31.35% | -61.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.05% | 12.70% | +59.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и QQQD
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 56.43% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.43% | 8.70% | +47.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.41% | 17.91% | +100.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.96% | 22.41% | +111.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.97% | 26.98% | +87.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.97% | 26.98% | +76.99% |
Сравнение комиссий SOXS и QQQD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и QQQD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности QQQD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and QQQD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to QQQD (8.70%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.07% vs -97.00% for SOXS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.07% return vs -97.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 3.18% for QQQD.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор