Сравнение SOXS с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
SOXS и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXS и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -41.99% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и NVDU
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
SOXS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
SOXS
NVDU
Сравнение SOXS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.14 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 1.90 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.32 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 5.54 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.14 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.93 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и NVDU составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и NVDU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и NVDU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.27% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -42.27% | -54.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.90% | -65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -19.07% | -73.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 17.68% | +67.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и NVDU
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 20.47% | +18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 51.19% | +27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 81.98% | +38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 91.99% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 91.99% | +7.20% |