PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SOXS и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -74.65% против -32.91% соответственно.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SOXS и GUSH

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

SOXS vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.79

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.35

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.19

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.26

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

3.14

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.79

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.26

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

-0.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.43

-0.32

Корреляция

Корреляция между SOXS и GUSH составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и GUSH

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и GUSH

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXSGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-43.67%

-52.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-73.64%

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.94%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.77%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-92.81%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

17.57%

+68.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и GUSH

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXSGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

16.69%

+22.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

39.24%

+39.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

67.59%

+52.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

68.73%

+37.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

94.30%

+4.89%