Сравнение SOXS с FIAT
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SOXS is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, SOXS returned -96.24% vs 58.74% for FIAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | 18.41% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between SOXS and FIAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SOXS
FIAT
Сравнение SOXS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.72 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.68 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и FIAT
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.50% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -34.22% | -63.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -51.24% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -45.56% | -47.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 16.00% | +52.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и FIAT
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 13.83% | +45.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 43.70% | +66.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 52.71% | +73.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 59.95% | +53.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 59.95% | +43.07% |
Сравнение комиссий SOXS и FIAT
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и FIAT
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and FIAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -96.24% for SOXS. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 43.65% for SOXS.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор