Сравнение SOXS с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SOXS и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -74.65% против 7.37% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и DIG
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
SOXS vs. DIG — Ранг доходности на риск
SOXS
DIG
Сравнение SOXS c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.96 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 1.41 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.40 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.86 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.96 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.66 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.13 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.00 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и DIG составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и DIG
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и DIG
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.04% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -35.40% | -61.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -46.02% | -53.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -92.53% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.79% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -64.47% | -28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 17.32% | +68.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и DIG
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 12.95% | +26.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 28.78% | +50.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 49.96% | +70.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 51.73% | +54.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 57.63% | +41.56% |