Сравнение SOXQ с XDAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT).
SOXQ и XDAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и XDAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и XDAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у XDAT с доходностью -18.30%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и XDAT
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDAT в 0.50%.
Доходность на риск
SOXQ vs. XDAT — Ранг доходности на риск
SOXQ
XDAT
Сравнение SOXQ c XDAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | XDAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.26 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | -0.20 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.19 | +4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | -0.51 | +18.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | XDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.26 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.10 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и XDAT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и XDAT
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как XDAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и XDAT
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XDAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | XDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -54.87% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -29.56% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -31.65% | +23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -25.96% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 11.33% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и XDAT
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Franklin Exponential Data ETF (XDAT) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | XDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 8.22% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 17.64% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 27.04% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 29.29% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 29.44% | +6.66% |