PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с XDAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с XDAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and XDAT (Franklin Exponential Data ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton. SOXQ is passively managed, while XDAT is actively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 11.95%/yr for XDAT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for XDAT.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и XDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у XDAT с доходностью 1.28%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и XDAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%7.61%

Correlation

The correlation between SOXQ and XDAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SOXQ and XDAT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOXQ и XDAT

Секторы
SOXQ
XDAT

Технологии

100.0%
53.3%

Финансовые услуги

0.0%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

35.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
XDAT
53.3%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
XDAT
4.1%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

XDAT

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

XDAT
35.1%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

XDAT
1.3%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

XDAT

-

Энергетика

SOXQ

-

XDAT

-

Здравоохранение

SOXQ

-

XDAT
2.6%

Промышленность

SOXQ

-

XDAT
0.5%

Недвижимость

SOXQ

-

XDAT
5.7%

Коммунальные услуги

SOXQ

-

XDAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Franklin Exponential Data ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN

Доходность на риск

SOXQ vs. XDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c XDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQXDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
-0.06

+5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
0.08

+4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.01

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

-0.05

+11.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

-0.10

+42.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. XDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа XDAT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и XDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQXDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

-0.06

+5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.03

+0.93

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и XDAT

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XDAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQXDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-54.87%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-29.56%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-29.56%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-15.27%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-25.91%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

13.79%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и XDAT

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Franklin Exponential Data ETF (XDAT) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQXDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

8.54%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

19.22%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

23.56%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

29.44%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

29.42%

+6.96%

Сравнение комиссий SOXQ и XDAT

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDAT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и XDAT

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XDAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and XDAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to XDAT (8.54%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs XDAT's -54.87%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 11.95% for XDAT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for XDAT.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while XDAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.50% for XDAT.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и XDAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор