PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 125.78%/yr for USD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%63.13%

Correlation

The correlation between SOXQ and USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between SOXQ and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и USD

Секторы
SOXQ
USD

Технологии

100.0%
27.4%

Финансовые услуги

0.0%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
USD
27.4%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

USD

-

Энергетика

SOXQ

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SOXQ

-

USD

-

Промышленность

SOXQ

-

USD

-

Недвижимость

SOXQ

-

USD

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SOXQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
4.12

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
3.62

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

7.94

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

22.96

+19.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

4.12

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и USD

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-88.63%

+42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-31.80%

+16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-64.46%

+25.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-6.07%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-32.35%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

10.98%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и USD

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 13.55%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

21.29%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

46.74%

-19.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

61.28%

-27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

76.56%

-40.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

69.24%

-32.86%

Сравнение комиссий SOXQ и USD

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и USD

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 125.78% vs 59.09% for SOXQ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 125.78% return vs 59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.23% for USD.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while USD is Leveraged Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.95% for USD.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 4.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор