Сравнение SOXQ с UGA
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 34.04%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 90.62%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 64.09%.
SOXQ
- 1 день
- -7.82%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- 90.62%
- 6 месяцев
- 87.99%
- 1 год
- 158.27%
- 3 года*
- 57.61%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам SOXQ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 90.62% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 15.61% |
Correlation
The correlation between SOXQ and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between SOXQ and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. UGA — Ранг доходности на риск
SOXQ
UGA
Сравнение SOXQ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.30 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.22 | 3.17 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.68 | 9.39 | +27.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и UGA
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -86.59% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -18.96% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -26.68% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -38.11% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -18.05% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -36.69% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 6.43% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и UGA
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 9.24% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 30.57% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 35.22% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 34.45% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 37.22% | +0.02% |
Сравнение комиссий SOXQ и UGA
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и UGA
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.27% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (22.04%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 34.04% vs 22.69% for UGA. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.04% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for UGA.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while UGA is Oil & Gas. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.75% for UGA.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор