PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXQ с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с CHPS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 48.95%/yr vs 51.76%/yr for CHPS. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 69.81%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 79.10%.

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%

CHPS

1 день
-1.75%
1 месяц
-10.32%
6 месяцев
57.99%
С начала года
79.10%
1 год
150.44%
3 года*
51.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHPS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
$3.26M$2.66M$3.97M

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

Сравнение доходности по годам SOXQ и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%12.64%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		79.10%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SOXQ and CHPS is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between SOXQ and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и CHPS

Секторы
SOXQ
CHPS

Технологии

99.9%
99.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
99.9%
CHPS
99.6%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

CHPS
0.0%

Энергетика

SOXQ

-

CHPS
0.6%

Здравоохранение

SOXQ

-

CHPS

-

Промышленность

SOXQ

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

SOXQ

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGSCHPS с PSI

Доходность на риск

SOXQ vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXQ c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.29

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.39

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.62

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

18.81

-2.39

SOXQ vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и CHPS

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-39.44%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-32.74%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-39.44%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-21.34%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-9.41%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

8.03%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и CHPS

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 17.05%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

19.19%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

40.63%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

46.01%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.41%

37.42%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

37.42%

+0.58%

Сравнение комиссий SOXQ и CHPS

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и CHPS

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SOXQ and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHPS has higher volatility (19.19%) compared to SOXQ (17.05%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs CHPS's -39.44%.

On 3-year performance, CHPS leads with 51.76% vs 48.95% for SOXQ. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 17.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 51.76% return vs 48.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.30% for SOXQ.

SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор