Сравнение SOXQ с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
SOXQ и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 10.49% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и CHPS
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SOXQ vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SOXQ
CHPS
Сравнение SOXQ c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.68 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.21 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 5.78 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 20.15 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.68 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.02 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и CHPS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и CHPS
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и CHPS
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -39.44% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -17.50% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -10.07% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -9.63% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.02% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и CHPS
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 12.69% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 13.34% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 26.34% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 37.76% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 32.82% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 32.82% | +3.28% |