PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXQ returned 171.59% vs 211.40% for CHPS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%10.49%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SOXQ and CHPS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between SOXQ and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и CHPS

Секторы
SOXQ
CHPS

Технологии

100.0%
98.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
CHPS
98.8%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

CHPS

-

Энергетика

SOXQ

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

SOXQ

-

CHPS

-

Промышленность

SOXQ

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

SOXQ

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGSCHPS с VFV.TO

Доходность на риск

SOXQ vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
6.17

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
5.85

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.78

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

12.16

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

47.22

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

6.17

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.77

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и CHPS

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-39.44%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-17.50%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.06%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-9.15%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.50%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и CHPS

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 13.55% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

14.07%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

28.29%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

34.50%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

33.78%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

33.78%

+2.60%

Сравнение комиссий SOXQ и CHPS

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и CHPS

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SOXQ and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 171.59% for SOXQ. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 171.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.26% for SOXQ.

SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 5.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор