PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с SCHD

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 36.75%/yr vs 8.77%/yr for SCHD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 106.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.24%.

SOXQ

1 день
2.14%
1 месяц
19.93%
С начала года
106.78%
6 месяцев
105.09%
1 год
181.98%
3 года*
61.94%
5 лет*
36.75%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.09%
1 месяц
-2.86%
С начала года
17.24%
6 месяцев
16.44%
1 год
24.06%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		106.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.24%4.34%11.66%4.54%-3.26%7.13%

Correlation

The correlation between SOXQ and SCHD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between SOXQ and SCHD has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOXQ и SCHD

Секторы
SOXQ
SCHD

Технологии

100.0%
19.4%

Финансовые услуги

0.1%
9.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

SOXQ
100.0%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
SCHD
9.1%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

SCHD
18.5%

Энергетика

SOXQ

-

SCHD
14.6%

Здравоохранение

SOXQ

-

SCHD
18.4%

Промышленность

SOXQ

-

SCHD
7.4%

Недвижимость

SOXQ

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SOXQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
2.18

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.34

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.75

5.24

+6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.46

12.71

+29.74

SOXQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SCHD

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-33.37%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-4.61%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-16.13%

-23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-16.85%

-29.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-3.31%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.90%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SCHD

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

3.58%

+16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.34%

7.74%

+23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

11.09%

+26.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.17%

14.36%

+22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

16.73%

+20.35%

Сравнение комиссий SOXQ и SCHD

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SCHD

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHD в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.31%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.31%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and SCHD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (20.05%) compared to SCHD (3.58%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 36.75% vs 8.77% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 36.75% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

SCHD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.31% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while SCHD is Dividend. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.06% for SCHD.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор