Сравнение SOXQ с FCNCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA).
SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и FCNCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | -3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -11.64%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
SOXQ
FCNCA
Сравнение SOXQ c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.13 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.39 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 0.11 | +4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 0.24 | +17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.13 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и FCNCA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и FCNCA
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FCNCA в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и FCNCA
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и FCNCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -63.51% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -24.00% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -19.01% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -13.95% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 10.74% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и FCNCA
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 7.72% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 21.47% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 33.50% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 41.86% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 38.05% | -1.95% |