PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCA с EWBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCNCA с EWBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и East West Bancorp, Inc. (EWBC).

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и EWBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNCA и EWBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-11.64%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		-2.04%20.31%36.76%12.75%-14.44%57.98%7.23%14.34%-27.44%21.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$23.42B

EWBC:

$15.21B

EPS

FCNCA:

$172.12

EWBC:

$9.53

Коэффициент P/E

FCNCA:

11.01

EWBC:

11.47

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.04

EWBC:

0.94

Коэффициент P/S

FCNCA:

1.67

EWBC:

4.20

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.12

EWBC:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$14.50B

EWBC:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$8.91B

EWBC:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.40B

EWBC:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у EWBC с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции EWBC по среднегодовой доходности: 22.91% против 15.31% соответственно.

FCNCA

1 день
0.52%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
7.88%
1 год
4.33%
3 года*
25.33%
5 лет*
18.18%
10 лет*
22.91%

EWBC

1 день
2.41%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
26.47%
3 года*
28.96%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

East West Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GSFCNCA с VOO
Часто сравнивают с EWBC:
EWBC с CATYEWBC с BPOPEWBC с RFEWBC с BACEWBC с JPMEWBC с SPYEWBC с XLF

Доходность на риск

FCNCA vs. EWBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EWBC
Ранг доходности на риск EWBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c EWBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCAEWBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.78

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.18

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.15

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

3.57

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCA vs. EWBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EWBC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и EWBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCAEWBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между FCNCA и EWBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и EWBC

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности EWBC в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.43%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		2.38%2.14%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и EWBC

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и EWBC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNCAEWBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-92.14%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-21.73%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-54.06%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-67.67%

+20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.01%

-10.79%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-22.94%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

7.01%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и EWBC

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и East West Bancorp, Inc. (EWBC) имеют волатильность 7.72% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNCAEWBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.38%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

20.57%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

34.21%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

36.47%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.05%

38.08%

-0.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и EWBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.66B
100.43M
(FCNCA) Общая выручка
(EWBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию