PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCNCA с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCNCA и ADBE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FCNCA с ADBE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или ADBE.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNCA:

0.19

ADBE:

-0.19

Коэф-т Сортино

FCNCA:

0.46

ADBE:

-0.26

Коэф-т Омега

FCNCA:

1.06

ADBE:

0.96

Коэф-т Кальмара

FCNCA:

0.13

ADBE:

-0.26

Коэф-т Мартина

FCNCA:

0.33

ADBE:

-0.61

Индекс Язвы

FCNCA:

13.49%

ADBE:

21.62%

Дневная вол-ть

FCNCA:

39.83%

ADBE:

37.13%

Макс. просадка

FCNCA:

-63.51%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

FCNCA:

-21.20%

ADBE:

-39.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$24.37B

ADBE:

$176.91B

EPS

FCNCA:

$174.64

ADBE:

$15.15

Коэффициент P/E

FCNCA:

10.59

ADBE:

27.40

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.00

ADBE:

1.36

Коэффициент P/S

FCNCA:

2.68

ADBE:

8.03

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.15

ADBE:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$12.83B

ADBE:

$16.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.57B

ADBE:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.97B

ADBE:

$7.03B

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 23.04% против 17.92% соответственно.

FCNCA

С начала года

-12.32%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-19.28%

1 год

9.26%

3 года

38.69%

5 лет

37.33%

10 лет

23.04%

ADBE

С начала года

-6.65%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-19.55%

1 год

-6.67%

3 года

-0.11%

5 лет

1.43%

10 лет

17.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Adobe Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNCA и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNCA c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и ADBE

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.41%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и ADBE

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и ADBE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и ADBE

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.53B
5.71B
(FCNCA) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
65.1%
89.1%
(FCNCA) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 805.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.