PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCNCA с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCNCA с ADBE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или ADBE.

Корреляция

Корреляция между FCNCA и ADBE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNCA:

0.17

ADBE:

-0.56

Коэф-т Сортино

FCNCA:

0.58

ADBE:

-0.64

Коэф-т Омега

FCNCA:

1.08

ADBE:

0.90

Коэф-т Кальмара

FCNCA:

0.24

ADBE:

-0.44

Коэф-т Мартина

FCNCA:

0.62

ADBE:

-1.08

Индекс Язвы

FCNCA:

12.77%

ADBE:

20.45%

Дневная вол-ть

FCNCA:

39.37%

ADBE:

36.88%

Макс. просадка

FCNCA:

-63.51%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

FCNCA:

-21.60%

ADBE:

-44.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$24.31B

ADBE:

$163.35B

EPS

FCNCA:

$174.58

ADBE:

$15.13

Коэффициент P/E

FCNCA:

10.55

ADBE:

25.33

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.00

ADBE:

1.25

Коэффициент P/S

FCNCA:

2.70

ADBE:

7.43

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.15

ADBE:

12.50

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$12.83B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.57B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.97B

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -12.76%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 22.86% против 17.45% соответственно.

FCNCA

С начала года

-12.76%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

-14.81%

1 год

6.41%

5 лет

39.35%

10 лет

22.86%

ADBE

С начала года

-13.81%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-22.52%

1 год

-20.53%

5 лет

0.63%

10 лет

17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNCA и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNCA c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и ADBE

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.39%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и ADBE

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и ADBE

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.53B
5.71B
(FCNCA) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
65.1%
89.1%
(FCNCA) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 805.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.