PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCA с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCNCA с ADBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FCNCA returned 23.38%/yr vs 10.06%/yr for ADBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 23.38% против 10.06% соответственно.

FCNCA

1 день
4.72%
1 месяц
2.36%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.44%
3 года*
18.12%
5 лет*
19.07%
10 лет*
23.38%

ADBE

1 день
0.85%
1 месяц
1.10%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-37.57%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCA и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-4.41%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%
ADBE
Adobe Inc		-26.16%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between FCNCA and ADBE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$24.41B

ADBE:

$106.21B

EPS

FCNCA:

$179.22

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

FCNCA:

11.42

ADBE:

15.03

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.05

ADBE:

1.06

Коэффициент P/S

FCNCA:

1.78

ADBE:

4.43

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.20

ADBE:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$14.45B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.08B

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.47B

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Adobe Inc

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с SPYFCNCA с GSFCNCA с SOXQ
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

FCNCA vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCAADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-1.12

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.62

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.82

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-1.40

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCA vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCAADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-1.12

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.35

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и ADBE

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCAADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-79.89%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-45.95%

+21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.51%

-64.50%

+30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-67.26%

+23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-67.26%

+19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-62.46%

+50.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-25.97%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

26.93%

-15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и ADBE

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.84%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCAADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

13.97%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

28.04%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

33.62%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

36.31%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.10%

34.32%

+3.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и ADBE

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.48B
6.40B
(FCNCA) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
89.6%
Активы портфеля
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

FCNCA and ADBE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (13.97%) compared to FCNCA (7.84%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs ADBE's -79.89%.

FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCA и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор