Сравнение FCNCA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNCA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.91% против 14.06% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. SPY — Ранг доходности на риск
FCNCA
SPY
Сравнение FCNCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNCA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.96 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.49 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.53 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 7.27 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.96 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и SPY
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и SPY
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -55.19% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -12.05% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -24.50% | -19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -33.72% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -5.53% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -9.09% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 2.54% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и SPY
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.35% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 9.50% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 19.06% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 17.06% | +24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.05% | 17.92% | +20.13% |