Сравнение FCNCA с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или GS.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и GS
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 53.74%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 25.31% против 14.11% соответственно.
FCNCA
59.62%
9.70%
27.11%
57.95%
34.93%
25.31%
GS
53.74%
12.39%
27.37%
78.51%
24.56%
14.11%
Фундаментальные показатели
| FCNCA | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.22B | $182.67B |
| EPS | $174.60 | $34.16 |
| Цена/прибыль | 12.94 | 17.04 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.34B | $50.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.40B | $33.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $18.07B |
Основные характеристики
| FCNCA | GS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 29.64 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 35.25% | 26.01% |
| Макс. просадка | -63.51% | -78.84% |
| Текущая просадка | -0.61% | -3.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FCNCA и GS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNCA c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и GS
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GS в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.29% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.93% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и GS
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и GS
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности