Сравнение FCNCA с GS
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FCNCA in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, FCNCA returned 24.03%/yr vs 23.17%/yr for GS. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 21.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNCA имеют среднегодовую доходность 24.03%, а акции GS немного отстают с 23.17%.
FCNCA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 24.03%
- Всё время*
- 14.22%
GS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 23.17%
- Всё время*
- 11.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.21M | $177.97M | $166.04M | |
| $2.18B | $2.15B | $2.28B |
Сравнение доходности по годам FCNCA и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 3.98% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 21.80% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between FCNCA and GS is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.46 |
The correlation between FCNCA and GS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$25.37B
GS:
$312.82B
FCNCA:
$193.45
GS:
$67.36
FCNCA:
11.51
GS:
15.74
FCNCA:
0.05
GS:
2.04
FCNCA:
1.88
GS:
2.80
FCNCA:
1.28
GS:
1.94
FCNCA:
$14.43B
GS:
$117.94B
FCNCA:
$9.24B
GS:
$67.57B
FCNCA:
$3.48B
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. GS — Ранг доходности на риск
FCNCA
GS
Сравнение FCNCA c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNCA | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.59 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.87 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и GS
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNCA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -78.84% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -19.42% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.51% | -30.90% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -32.84% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -48.75% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.96% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -22.56% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 6.37% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и GS
Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 10.25%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNCA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 14.20% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 26.11% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 31.45% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 28.62% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.99% | 30.06% | +7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и GS
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и GS
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 672.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
FCNCA and GS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (14.20%) compared to FCNCA (10.25%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNCA и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор