PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCNCA с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCNCA с GS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FCNCA in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, FCNCA returned 23.84%/yr vs 23.48%/yr for GS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNCA имеют среднегодовую доходность 23.84%, а акции GS немного отстают с 23.48%.

FCNCA

1 день
4.15%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.69%
1 год
3.89%
3 года*
16.94%
5 лет*
23.25%
10 лет*
23.84%

GS

1 день
-4.91%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
13.34%
С начала года
25.83%
1 год
57.66%
3 года*
53.14%
5 лет*
27.65%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCA и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.69%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		25.83%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between FCNCA and GS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.46

The correlation between FCNCA and GS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$24.99B

GS:

$323.17B

EPS

FCNCA:

$182.32

GS:

$67.36

Коэффициент P/E

FCNCA:

11.83

GS:

16.26

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.05

GS:

2.10

Коэффициент P/S

FCNCA:

1.85

GS:

2.89

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.27

GS:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$14.45B

GS:

$117.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.08B

GS:

$67.57B

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.47B

GS:

$31.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с SOXQ
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с JPMGS с SCHWGS с CLGS с XLF

Доходность на риск

FCNCA vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNCAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.90

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.56

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.98

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

9.65

-9.30

FCNCA vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и GS

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-78.84%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-19.42%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.51%

-30.90%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-32.84%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-48.75%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.91%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-22.59%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

5.99%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и GS

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.05%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

12.57%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

25.40%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

30.43%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.52%

28.42%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.93%

29.95%

+7.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и GS

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.38%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.55%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
3.48B
38.43B
(FCNCA) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
52.7%
Активы портфеля
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

FCNCA and GS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (12.57%) compared to FCNCA (7.05%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCA и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор