Сравнение FCNCA с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNCA и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -1.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$23.42B
GS:
$273.20B
FCNCA:
$172.12
GS:
$54.19
FCNCA:
11.01
GS:
15.87
FCNCA:
0.04
GS:
2.05
FCNCA:
1.67
GS:
2.18
FCNCA:
1.12
GS:
2.19
FCNCA:
$14.50B
GS:
$125.10B
FCNCA:
$8.91B
GS:
$57.17B
FCNCA:
$3.40B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 22.91% против 20.79% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
GS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. GS — Ранг доходности на риск
FCNCA
GS
Сравнение FCNCA c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNCA | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.88 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.41 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.13 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 9.91 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNCA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.88 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и GS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и GS
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и GS
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNCA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -78.84% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -19.42% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -32.84% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -48.75% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -11.39% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -22.75% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 6.13% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и GS
Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.72%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNCA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.60% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 21.73% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 32.15% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 27.69% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.05% | 29.71% | +8.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и GS
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.