Сравнение FCNCA с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNCA и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$23.42B
JPM:
$825.20B
FCNCA:
$172.12
JPM:
$20.42
FCNCA:
11.01
JPM:
14.47
FCNCA:
0.04
JPM:
1.60
FCNCA:
1.67
JPM:
3.22
FCNCA:
1.12
JPM:
2.41
FCNCA:
$14.50B
JPM:
$256.52B
FCNCA:
$8.91B
JPM:
$168.20B
FCNCA:
$3.40B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 22.91% против 20.50% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. JPM — Ранг доходности на риск
FCNCA
JPM
Сравнение FCNCA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNCA | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.34 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.48 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 4.00 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNCA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и JPM
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и JPM
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNCA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -76.16% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -15.47% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -38.77% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -43.63% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -11.72% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -17.66% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 5.72% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и JPM
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNCA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.28% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 17.19% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 25.24% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 24.34% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.05% | 27.38% | +10.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и JPM
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.