PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCNCA с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCNCA и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FCNCA с JPM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или JPM.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNCA:

0.19

JPM:

1.26

Коэф-т Сортино

FCNCA:

0.46

JPM:

1.82

Коэф-т Омега

FCNCA:

1.06

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

FCNCA:

0.13

JPM:

1.45

Коэф-т Мартина

FCNCA:

0.33

JPM:

4.83

Индекс Язвы

FCNCA:

13.49%

JPM:

7.32%

Дневная вол-ть

FCNCA:

39.83%

JPM:

28.36%

Макс. просадка

FCNCA:

-63.51%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

FCNCA:

-21.20%

JPM:

-5.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$24.37B

JPM:

$733.68B

EPS

FCNCA:

$174.64

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

FCNCA:

10.59

JPM:

12.95

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.00

JPM:

7.18

Коэффициент P/S

FCNCA:

2.68

JPM:

4.35

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.15

JPM:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$12.83B

JPM:

$273.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.57B

JPM:

$160.72B

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.97B

JPM:

$84.16B

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 23.04% против 18.06% соответственно.

FCNCA

С начала года

-12.32%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-19.28%

1 год

9.26%

3 года

38.69%

5 лет

37.33%

10 лет

23.04%

JPM

С начала года

11.38%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

6.92%

1 год

33.31%

3 года

29.41%

5 лет

25.54%

10 лет

18.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNCA и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNCA c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и JPM

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JPM в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.41%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.91%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и JPM

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и JPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и JPM

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
3.53B
68.91B
(FCNCA) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
65.1%
61.0%
(FCNCA) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 42.01B при выручке в 68.91B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 805.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.91B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.