Сравнение FCNCA с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или JPM.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и JPM
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 25.31% против 18.08% соответственно.
FCNCA
59.62%
9.70%
27.11%
57.95%
34.93%
25.31%
JPM
44.93%
7.97%
22.84%
61.16%
16.35%
18.08%
Фундаментальные показатели
| FCNCA | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.22B | $684.38B |
| EPS | $174.60 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 12.94 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.34B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.40B | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $118.87B |
Основные характеристики
| FCNCA | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 6.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 18.24 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 35.25% | 23.00% |
| Макс. просадка | -63.51% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.61% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FCNCA и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNCA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и JPM
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности JPM в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.29% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и JPM
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и JPM
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности