PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCA с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCNCA с ALLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FCNCA in Banks - Regional, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, FCNCA returned 23.38%/yr vs 11.91%/yr for ALLY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 23.38% против 11.91% соответственно.

FCNCA

1 день
4.72%
1 месяц
2.36%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.44%
3 года*
18.12%
5 лет*
19.07%
10 лет*
23.38%

ALLY

1 день
3.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
23.60%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCA и ALLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-4.41%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%
ALLY
Ally Financial Inc.		-5.05%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%

Correlation

The correlation between FCNCA and ALLY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.55

The correlation between FCNCA and ALLY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$24.41B

ALLY:

$13.28B

EPS

FCNCA:

$179.22

ALLY:

$4.45

Коэффициент P/E

FCNCA:

11.42

ALLY:

9.52

Коэффициент P/S

FCNCA:

1.78

ALLY:

0.85

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.20

ALLY:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$14.45B

ALLY:

$15.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.08B

ALLY:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.47B

ALLY:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GSFCNCA с SOXQ
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с KEYALLY с NUALLY с VOOALLY с HOODALLY с SPYALLY с SCHDALLY с SYF

Доходность на риск

FCNCA vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCAALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.29

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.03

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

2.56

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCA vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ALLY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCAALLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.19

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и ALLY

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и ALLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCAALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-66.24%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-23.04%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.51%

-31.60%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-58.08%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-66.24%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-10.94%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-20.37%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

9.25%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и ALLY

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.84%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCAALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

9.45%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

22.02%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

29.60%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

38.52%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.10%

39.59%

-1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и ALLY

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ALLY в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLY
Ally Financial Inc.		2.83%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.48B
3.89B
(FCNCA) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и ALLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и Ally Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
49.0%
Активы портфеля
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

FCNCA and ALLY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLY has higher volatility (9.45%) compared to FCNCA (7.84%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs ALLY's -66.24%.

ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCA и ALLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор