Сравнение SOXQ с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
SOXQ и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | 8.38% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и CGMS
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
SOXQ vs. CGMS — Ранг доходности на риск
SOXQ
CGMS
Сравнение SOXQ c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.34 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.87 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.64 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 7.19 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.34 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.63 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и CGMS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и CGMS
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и CGMS
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -4.08% | -41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -3.65% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -1.21% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -0.69% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 0.84% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и CGMS
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 1.94% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 2.48% | +23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 4.44% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 5.19% | +30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 5.19% | +30.91% |