Сравнение CGMS с ABNDX
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) are both funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while ABNDX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 3 years, CGMS returned 8.03%/yr vs 3.58%/yr for ABNDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ABNDX.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и ABNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью -0.17%.
CGMS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNDX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам CGMS и ABNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.69% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.17% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | 2.66% |
Correlation
The correlation between CGMS and ABNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between CGMS and ABNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. ABNDX — Ранг доходности на риск
CGMS
ABNDX
Сравнение CGMS c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | ABNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.52 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 4.53 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.21 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и ABNDX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ABNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.18% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -3.13% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -6.19% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.33% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -3.22% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.05% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и ABNDX
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.14%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.37% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.80% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.93% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.95% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.88% | +0.25% |
Сравнение комиссий CGMS и ABNDX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и ABNDX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности ABNDX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.15% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and ABNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNDX has higher volatility (1.37%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs ABNDX's -18.18%.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и ABNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор