PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMS с ABNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с ABNDX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).

CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или ABNDX.

Корреляция

Корреляция между CGMS и ABNDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CGMS и ABNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.81%
11.35%
CGMS
ABNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.48

ABNDX:

1.30

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.11

ABNDX:

1.92

Коэф-т Омега

CGMS:

1.29

ABNDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.82

ABNDX:

0.43

Коэф-т Мартина

CGMS:

8.06

ABNDX:

3.18

Индекс Язвы

CGMS:

0.92%

ABNDX:

2.17%

Дневная вол-ть

CGMS:

5.00%

ABNDX:

5.33%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

ABNDX:

-20.29%

Текущая просадка

CGMS:

-1.20%

ABNDX:

-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ABNDX с доходностью 2.40%.

CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ABNDX

С начала года

2.40%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.93%

1 год

7.29%

5 лет

-1.12%

10 лет

1.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGMS и ABNDX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.

ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
График комиссии ABNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABNDX: 0.55%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и ABNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ABNDX
Ранг риск-скорректированной доходности ABNDX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGMS: 1.48
ABNDX: 1.30
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGMS: 2.11
ABNDX: 1.92
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.29
ABNDX: 1.23
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGMS: 1.82
ABNDX: 1.41
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGMS: 8.06
ABNDX: 3.18

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNDX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.30
CGMS
ABNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и ABNDX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности ABNDX в 4.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.84%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.25%4.29%3.57%2.71%1.62%5.03%3.66%2.38%1.84%1.55%2.01%2.13%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и ABNDX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-1.38%
CGMS
ABNDX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и ABNDX

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
2.22%
CGMS
ABNDX