PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с ABNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и ABNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.14%
8.68%
CGMS
ABNDX

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 1.09%.


CGMS

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ABNDX

С начала года

1.09%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

3.10%

1 год

6.39%

5 лет (среднегодовая)

-0.70%

10 лет (среднегодовая)

1.03%

Основные характеристики


CGMSABNDX
Коэф-т Шарпа2.401.01
Коэф-т Сортино3.611.48
Коэф-т Омега1.461.18
Коэф-т Кальмара5.990.35
Коэф-т Мартина17.743.14
Индекс Язвы0.65%1.88%
Дневная вол-ть4.80%5.86%
Макс. просадка-3.79%-20.29%
Текущая просадка-0.96%-11.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и ABNDX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.


ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
График комиссии ABNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGMS и ABNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.401.01
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.611.48
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.18
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.991.36
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.743.14
CGMS
ABNDX

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ABNDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.01
CGMS
ABNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и ABNDX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ABNDX в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
4.24%3.58%2.71%1.45%1.87%2.32%2.39%1.84%1.71%2.01%2.13%2.38%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и ABNDX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-3.75%
CGMS
ABNDX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и ABNDX

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
1.42%
CGMS
ABNDX