PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с ABNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGMSABNDX
Дох-ть с нач. г.6.66%1.18%
Дох-ть за 1 год13.44%7.66%
Коэф-т Шарпа2.701.28
Коэф-т Сортино4.151.89
Коэф-т Омега1.541.23
Коэф-т Кальмара6.980.43
Коэф-т Мартина21.504.41
Индекс Язвы0.62%1.76%
Дневная вол-ть4.96%6.05%
Макс. просадка-3.79%-20.29%
Текущая просадка-1.03%-11.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGMS и ABNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и ABNDX

С начала года, CGMS показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
3.00%
CGMS
ABNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и ABNDX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.


ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
График комиссии ABNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 21.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.50
ABNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABNDX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABNDX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABNDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABNDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABNDX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.41

Сравнение коэффициента Шарпа CGMS и ABNDX

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ABNDX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
1.28
CGMS
ABNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и ABNDX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ABNDX в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
4.24%3.58%2.71%1.45%1.87%2.32%2.39%1.84%1.71%2.01%2.13%2.38%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и ABNDX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-3.67%
CGMS
ABNDX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и ABNDX

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеют волатильность 1.77% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77%
1.69%
CGMS
ABNDX