Сравнение CGMS с ABNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).
CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или ABNDX.
Основные характеристики
| CGMS | ABNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 4.57% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 10.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 5.30% | 6.59% |
| Макс. просадка | -3.79% | -17.75% |
| Текущая просадка | -0.14% | -5.77% |
Корреляция
Корреляция между CGMS и ABNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и ABNDX
С начала года, CGMS показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и ABNDX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMS c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и ABNDX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности ABNDX в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.86% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.00% | 3.57% | 2.71% | 1.62% | 5.03% | 3.66% | 2.38% | 1.84% | 1.55% | 2.01% | 2.13% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и ABNDX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и ABNDX
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.05%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.