Сравнение CGMS с ABNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).
CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и ABNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и ABNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью -0.59%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и ABNDX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.
Доходность на риск
CGMS vs. ABNDX — Ранг доходности на риск
CGMS
ABNDX
Сравнение CGMS c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | ABNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.22 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.43 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 4.07 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.00 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и ABNDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и ABNDX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ABNDX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и ABNDX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ABNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.18% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -2.94% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.73% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.22% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.03% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и ABNDX
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.49% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.47% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.37% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.91% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.86% | +0.33% |