Сравнение SOXQ с BCI
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 36.75%/yr vs 9.82%/yr for BCI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 106.78%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 16.69%.
SOXQ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 106.78%
- 6 месяцев
- 105.09%
- 1 год
- 181.98%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXQ и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 106.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 16.69% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 4.51% |
Correlation
The correlation between SOXQ and BCI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between SOXQ and BCI shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. BCI — Ранг доходности на риск
SOXQ
BCI
Сравнение SOXQ c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.24 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.75 | 1.84 | +9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.46 | 6.82 | +35.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и BCI
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -32.69% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -12.04% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -12.04% | -27.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -26.50% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.04% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -11.98% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.56% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и BCI
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 3.49% | +16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.34% | 14.94% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 17.18% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 16.79% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 15.65% | +21.43% |
Сравнение комиссий SOXQ и BCI
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и BCI
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BCI в 14.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.13% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.31% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and BCI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (20.05%) compared to BCI (3.49%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 36.75% vs 9.82% for BCI. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 36.75% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 14.13%, compared with 0.31% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while BCI is Commodities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Aberdeen. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.26% for BCI.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор