Сравнение SOXL с XLM-USD
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOXL имеют среднегодовую доходность 63.20%, а акции XLM-USD немного отстают с 60.23%.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам SOXL и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between SOXL and XLM-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between SOXL and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
SOXL
XLM-USD
Сравнение SOXL c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | -0.40 | +23.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | -0.57 | +75.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и XLM-USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -96.21% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -71.19% | +27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -74.37% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -83.25% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -96.21% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -78.80% | +62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -72.14% | +37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 50.48% | -37.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и XLM-USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 43.48%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 43.48% | +14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 59.28% | +34.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 70.60% | +40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 74.72% | +34.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 112.79% | -12.80% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and XLM-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to XLM-USD (43.48%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs XLM-USD's -96.21%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор