PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции V по среднегодовой доходности: 63.20% против 15.98% соответственно.

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
26.04%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
1,075.10%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between SOXL and V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.49

The correlation between SOXL and V shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

SOXL vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.99
-0.56

+9.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-0.68

+4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.92

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.91

-0.73

+23.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.51

-1.57

+76.08

SOXL vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.99, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и V

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-51.90%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-17.18%

-26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-20.38%

-67.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-28.60%

-61.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-36.36%

-54.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-12.96%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-8.26%

-26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

10.73%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и V

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.17%

5.57%

+52.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.93%

17.57%

+76.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

22.35%

+88.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

22.82%

+86.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

24.45%

+75.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и V

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.17%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs V's -51.90%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор