Сравнение SOXL с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и USA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -8.87% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 41.63% против 11.67% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 37.98%
- 1 год
- 363.91%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
USA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. USA — Ранг доходности на риск
SOXL
USA
Сравнение SOXL c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | -0.36 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | -0.40 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | -0.40 | +5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | -1.08 | +15.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.36 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и USA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и USA
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности USA в 12.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.23% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и USA
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -69.15% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -15.28% | -28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -34.05% | -56.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -47.07% | -43.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -13.76% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -11.53% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 5.70% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и USA
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 37.87% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.87% | 5.55% | +32.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.76% | 10.58% | +69.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 17.43% | +102.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.36% | 20.72% | +84.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 22.54% | +75.16% |