PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с UMDD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 12.78%/yr for UMDD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 63.20% против 12.78% соответственно.

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
27.38%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
985.71%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%

UMDD

1 день
2.20%
1 месяц
10.73%
С начала года
41.42%
6 месяцев
35.75%
1 год
66.43%
3 года*
23.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		41.42%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between SOXL and UMDD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.71

The correlation between SOXL and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и UMDD

Секторы
SOXL
UMDD

Технологии

100.0%
9.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

SOXL
100.0%
UMDD
9.0%

Сырьевые материалы

SOXL

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

UMDD
2.2%

Энергетика

SOXL

-

UMDD
2.7%

Финансовые услуги

SOXL

-

UMDD
7.1%

Здравоохранение

SOXL

-

UMDD
4.8%

Промышленность

SOXL

-

UMDD
13.4%

Недвижимость

SOXL

-

UMDD
3.9%

Коммунальные услуги

SOXL

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

SOXL vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.99
1.40

+7.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.01

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.24

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.91

2.56

+20.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.51

8.58

+65.93

SOXL vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.99, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и UMDD

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-86.24%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-26.04%

-17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-60.33%

-27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-64.61%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-86.24%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-3.15%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-23.58%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

7.78%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и UMDD

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.17%

14.80%

+43.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.93%

35.26%

+58.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

47.64%

+63.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

59.05%

+49.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

62.32%

+37.67%

Сравнение комиссий SOXL и UMDD

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и UMDD

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности UMDD в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.74%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and UMDD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.17%) compared to UMDD (14.80%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, SOXL leads with 63.20% vs 12.78% for UMDD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 63.20% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.

UMDD has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for UMDD.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор