PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с TYD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs -5.12%/yr for TYD. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 63.20% против -5.12% соответственно.

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
27.38%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
985.71%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between SOXL and TYD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.18

The correlation between SOXL and TYD shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и TYD

Секторы
SOXL
TYD

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
TYD

-

Сырьевые материалы

SOXL

-

TYD

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

TYD

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

TYD

-

Энергетика

SOXL

-

TYD

-

Финансовые услуги

SOXL

-

TYD
21.2%

Здравоохранение

SOXL

-

TYD

-

Промышленность

SOXL

-

TYD

-

Недвижимость

SOXL

-

TYD

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

SOXL vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.99
-0.08

+9.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-0.01

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.00

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.91

-0.08

+22.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.51

-0.20

+74.71

SOXL vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.99, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и TYD

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-64.28%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-13.54%

-29.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-24.62%

-63.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-59.84%

-30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-64.28%

-26.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-59.06%

+42.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-22.00%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

5.30%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и TYD

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.17%

4.49%

+53.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.93%

9.76%

+84.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

13.86%

+96.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

22.97%

+85.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

20.36%

+79.63%

Сравнение комиссий SOXL и TYD

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и TYD

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TYD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and TYD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.17%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, SOXL leads with 63.20% vs -5.12% for TYD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 63.20% return vs -5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.09% for TYD.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор