Сравнение SOXL с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
SOXL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -44.96% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и TSLL
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
SOXL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SOXL
TSLL
Сравнение SOXL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.29 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.22 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.81 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 1.72 | +12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.29 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.12 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и TSLL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и TSLL
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TSLL
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -82.88% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -51.06% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -66.00% | +38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -53.35% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 24.07% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TSLL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 22.51% | +15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 59.48% | +20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 110.55% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 107.87% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 107.87% | -10.15% |