PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с SPUU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

SOXL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.57%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 41.63% против 21.88% соответственно.

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%

SPUU

1 день
0.17%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.21%
1 год
26.73%
3 года*
29.20%
5 лет*
16.24%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий SOXL и SPUU

SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SOXL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.74

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.25

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.23

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

5.19

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.74

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между SOXL и SPUU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SPUU

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPUU в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.75%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SPUU

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-59.35%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-18.19%

-25.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-46.59%

-43.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-59.35%

-31.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.59%

-12.00%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.33%

-9.62%

-25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

5.46%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SPUU

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 37.87% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.87%

10.53%

+27.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.76%

19.19%

+60.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

36.23%

+83.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.36%

33.45%

+71.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.70%

35.72%

+61.98%