PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs 9.48%/yr for XLV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RXL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности RXL и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.48% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between RXL and XLV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.96

The correlation between RXL and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RXL и XLV

Секторы
RXL
XLV

Здравоохранение

78.5%
100.0%

Финансовые услуги

12.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
XLV
100.0%

Финансовые услуги

RXL
12.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

RXL

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

XLV

-

Энергетика

RXL

-

XLV

-

Промышленность

RXL

-

XLV

-

Недвижимость

RXL

-

XLV

-

Технологии

RXL

-

XLV

-

Коммунальные услуги

RXL

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOORXL с FTEC
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

RXL vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.08

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.72

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

3.73

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RXL и XLV

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-39.17%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-10.47%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-17.11%

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-17.11%

-18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-28.40%

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-4.68%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-7.12%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

4.33%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и XLV

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

5.04%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

10.67%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

14.97%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

14.76%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

16.57%

+16.71%

Сравнение комиссий RXL и XLV

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и XLV

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RXL and XLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RXL has higher volatility (10.34%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, RXL leads with 11.97% vs 9.48% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 11.97% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.54% for RXL.

RXL is categorized as Leveraged Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор