PortfoliosLab logo
Сравнение RXL с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RXL и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RXL и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,060.38%
441.17%
RXL
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.26

XLV:

0.01

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.16

XLV:

0.11

Коэф-т Омега

RXL:

0.98

XLV:

1.01

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.24

XLV:

0.01

Коэф-т Мартина

RXL:

-0.57

XLV:

0.02

Индекс Язвы

RXL:

12.86%

XLV:

5.96%

Дневная вол-ть

RXL:

28.81%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

RXL:

-25.63%

XLV:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.31% соответственно.


RXL

С начала года

-2.23%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-17.84%

1 год

-9.33%

5 лет

8.69%

10 лет

9.79%

XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RXL и XLV

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RXL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RXL: -0.26
XLV: 0.01
Коэффициент Сортино RXL, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RXL: -0.16
XLV: 0.11
Коэффициент Омега RXL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RXL: 0.98
XLV: 1.01
Коэффициент Кальмара RXL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RXL: -0.24
XLV: 0.01
Коэффициент Мартина RXL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RXL: -0.57
XLV: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.01
RXL
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и XLV

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XLV в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.36%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RXL и XLV

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.63%
-11.56%
RXL
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и XLV

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.61%
9.12%
RXL
XLV