Сравнение RXL с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
RXL и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или XLV.
Доходность
Сравнение доходности RXL и XLV
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.32% против 9.30% соответственно.
RXL
3.95%
-14.95%
-7.70%
17.09%
11.04%
12.32%
XLV
5.18%
-7.46%
-2.31%
12.12%
9.67%
9.30%
Основные характеристики
| RXL | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 3.21 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 21.63% | 10.78% |
| Макс. просадка | -66.88% | -39.18% |
| Текущая просадка | -19.18% | -9.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и XLV
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между RXL и XLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RXL c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и XLV
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XLV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.19% | 0.18% | 0.65% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 0.52% | 0.23% | 0.23% | 1.83% | 0.40% | 0.31% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и XLV
Максимальная просадка RXL за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и XLV
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.