PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXL с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с XLV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

RXL и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или XLV.

Корреляция

Корреляция между RXL и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RXL и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.69

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.68

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

RXL:

0.91

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.55

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

RXL:

-1.31

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

RXL:

14.71%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

RXL:

31.44%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

RXL:

-31.00%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.66% соответственно.

RXL

С начала года

-9.30%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-21.46%

5 лет

6.38%

10 лет

8.37%

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.57%

5 лет

7.32%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXL и XLV

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и XLV

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.46%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RXL и XLV

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и XLV

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...