Сравнение RXL с UGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE).
RXL и UGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и UGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 12.77% против 7.72% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и UGE
И RXL, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXL vs. UGE — Ранг доходности на риск
RXL
UGE
Сравнение RXL c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.13 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.02 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.17 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RXL и UGE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и UGE
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности UGE в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и UGE
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и UGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -71.36% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -18.94% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -56.55% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -57.14% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -38.31% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -18.58% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 8.70% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и UGE
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.02% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 18.72% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 27.62% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 31.24% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 32.97% | +0.22% |