PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXL с UGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RXL и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXL и UGE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care
-9.67%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 12.77% против 7.72% соответственно.


RXL

1 день
1.75%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
4.12%
1 год
0.69%
3 года*
4.08%
5 лет*
4.05%
10 лет*
12.77%

UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Health Care

ProShares Ultra Consumer Goods

Сравнение комиссий RXL и UGE

И RXL, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

RXL vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг доходности на риск RXL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 1010
Ранг коэф-та Мартина

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXLUGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.13

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.02

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.17

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

-0.36

+0.17

RXL vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа UGE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RXLUGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между RXL и UGE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и UGE

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности UGE в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.61%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Просадки

Сравнение просадок RXL и UGE

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и UGE.


Загрузка...

Показатели просадок


RXLUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-71.36%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-18.94%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-56.55%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-57.14%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-38.31%

+20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-18.58%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

8.70%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и UGE

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RXLUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.02%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

18.72%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.51%

27.62%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

31.24%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

32.97%

+0.22%