PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXL с XHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с XHS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).

RXL и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или XHS.

Корреляция

Корреляция между RXL и XHS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RXL и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.69

XHS:

0.54

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.68

XHS:

0.90

Коэф-т Омега

RXL:

0.91

XHS:

1.11

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.55

XHS:

0.45

Коэф-т Мартина

RXL:

-1.31

XHS:

2.13

Индекс Язвы

RXL:

14.71%

XHS:

4.88%

Дневная вол-ть

RXL:

31.44%

XHS:

19.23%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

XHS:

-39.32%

Текущая просадка

RXL:

-31.01%

XHS:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 8.46% против 5.40% соответственно.

RXL

С начала года

-9.31%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-14.83%

1 год

-21.48%

5 лет

6.84%

10 лет

8.46%

XHS

С начала года

11.78%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

10.15%

1 год

10.28%

5 лет

10.15%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXL и XHS

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и XHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и XHS

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности XHS в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.46%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.32%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%

Просадки

Сравнение просадок RXL и XHS

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и XHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и XHS

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...