Сравнение RXL с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
RXL и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 12.77% против 6.57% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и XHS
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
RXL vs. XHS — Ранг доходности на риск
RXL
XHS
Сравнение RXL c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.36 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.22 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.60 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RXL и XHS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и XHS
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XHS в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и XHS
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -39.32% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -12.61% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -32.62% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -39.32% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -11.97% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -10.27% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 4.57% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и XHS
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.01% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 12.44% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 19.24% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 21.05% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 22.41% | +10.78% |