PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с XHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while XHS is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs 7.57%/yr for XHS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности RXL и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 11.97% против 7.57% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%

Correlation

The correlation between RXL and XHS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.69

The correlation between RXL and XHS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RXL и XHS

Секторы
RXL
XHS

Здравоохранение

78.5%
98.0%

Финансовые услуги

12.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
XHS
98.0%

Финансовые услуги

RXL
12.0%
XHS
2.0%

Сырьевые материалы

RXL

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

XHS

-

Энергетика

RXL

-

XHS

-

Промышленность

RXL

-

XHS

-

Недвижимость

RXL

-

XHS

-

Технологии

RXL

-

XHS

-

Коммунальные услуги

RXL

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с FTECRXL с VOO
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с VGHAX

Доходность на риск

RXL vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.10

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.59

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.62

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

4.48

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLXHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RXL и XHS

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-39.32%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-11.99%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-17.81%

-18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-32.62%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-39.32%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

0.00%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-10.19%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

4.33%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и XHS

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

4.65%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

12.01%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

17.68%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

21.12%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

22.41%

+10.87%

Сравнение комиссий RXL и XHS

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и XHS

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XHS в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RXL and XHS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (10.34%) compared to XHS (4.65%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs XHS's -39.32%.

On 10-year performance, RXL leads with 11.97% vs 7.57% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 11.97% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.25% for XHS.

RXL is categorized as Leveraged Equities, while XHS is Health & Biotech Equities. RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор