PortfoliosLab logo
Сравнение RXL с XHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RXL и XHS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RXL и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,317.89%
329.46%
RXL
XHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.31

XHS:

0.40

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.24

XHS:

0.70

Коэф-т Омега

RXL:

0.97

XHS:

1.08

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.29

XHS:

0.32

Коэф-т Мартина

RXL:

-0.68

XHS:

1.61

Индекс Язвы

RXL:

12.95%

XHS:

4.69%

Дневная вол-ть

RXL:

28.82%

XHS:

19.09%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

XHS:

-39.32%

Текущая просадка

RXL:

-25.01%

XHS:

-16.97%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 10.00% против 5.02% соответственно.


RXL

С начала года

-1.41%

1 месяц

-10.55%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-7.26%

5 лет

8.30%

10 лет

10.00%

XHS

С начала года

5.49%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.59%

5 лет

8.47%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RXL и XHS

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%
График комиссии XHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHS: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и XHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RXL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RXL: -0.31
XHS: 0.40
Коэффициент Сортино RXL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RXL: -0.24
XHS: 0.70
Коэффициент Омега RXL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RXL: 0.97
XHS: 1.08
Коэффициент Кальмара RXL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RXL: -0.29
XHS: 0.32
Коэффициент Мартина RXL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RXL: -0.68
XHS: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.40
RXL
XHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и XHS

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XHS в 0.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.35%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.34%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%

Просадки

Сравнение просадок RXL и XHS

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и XHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.01%
-16.97%
RXL
XHS

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и XHS

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.66%
8.77%
RXL
XHS