PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXL с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с FHLC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).

RXL и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или FHLC.

Корреляция

Корреляция между RXL и FHLC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RXL и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.69

FHLC:

-0.44

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.68

FHLC:

-0.39

Коэф-т Омега

RXL:

0.91

FHLC:

0.95

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.55

FHLC:

-0.34

Коэф-т Мартина

RXL:

-1.31

FHLC:

-0.85

Индекс Язвы

RXL:

14.71%

FHLC:

6.77%

Дневная вол-ть

RXL:

31.44%

FHLC:

15.94%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

RXL:

-31.01%

FHLC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.30% соответственно.

RXL

С начала года

-9.31%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-14.83%

1 год

-21.48%

5 лет

6.84%

10 лет

8.46%

FHLC

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-7.05%

5 лет

6.50%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXL и FHLC

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и FHLC

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FHLC в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.46%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.59%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок RXL и FHLC

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и FHLC

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...