PortfoliosLab logo
Сравнение RXL с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RXL и FHLC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RXL и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
394.90%
205.30%
RXL
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.31

FHLC:

-0.08

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.24

FHLC:

-0.01

Коэф-т Омега

RXL:

0.97

FHLC:

1.00

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.29

FHLC:

-0.07

Коэф-т Мартина

RXL:

-0.68

FHLC:

-0.19

Индекс Язвы

RXL:

12.95%

FHLC:

5.94%

Дневная вол-ть

RXL:

28.82%

FHLC:

14.66%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

RXL:

-25.01%

FHLC:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.95% соответственно.


RXL

С начала года

-1.41%

1 месяц

-10.55%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-7.26%

5 лет

8.30%

10 лет

10.00%

FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

6.96%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RXL и FHLC

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RXL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RXL: -0.31
FHLC: -0.08
Коэффициент Сортино RXL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RXL: -0.24
FHLC: -0.01
Коэффициент Омега RXL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RXL: 0.97
FHLC: 1.00
Коэффициент Кальмара RXL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RXL: -0.29
FHLC: -0.07
Коэффициент Мартина RXL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RXL: -0.68
FHLC: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.08
RXL
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и FHLC

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.35%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок RXL и FHLC

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.01%
-11.72%
RXL
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и FHLC

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.66%
9.43%
RXL
FHLC