PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.43%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 64.43% против 15.43% соответственно.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between SOXL and QQQE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.83

The correlation between SOXL and QQQE shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и QQQE

Секторы
SOXL
QQQE

Технологии

100.0%
45.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

SOXL
100.0%
QQQE
45.1%

Сырьевые материалы

SOXL

-

QQQE
0.9%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

QQQE
9.1%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

QQQE
10.9%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

QQQE
7.7%

Энергетика

SOXL

-

QQQE
2.0%

Финансовые услуги

SOXL

-

QQQE
1.0%

Здравоохранение

SOXL

-

QQQE
8.6%

Промышленность

SOXL

-

QQQE
10.1%

Недвижимость

SOXL

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

SOXL

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

SOXL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
2.00

+10.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.74

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.34

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

3.00

+26.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

10.34

+91.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

2.00

+10.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SOXL и QQQE

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-32.14%

-58.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-9.41%

-34.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-21.38%

-66.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-32.14%

-58.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-32.14%

-58.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.32%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-5.17%

-29.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

2.72%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и QQQE

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

3.82%

+37.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

10.61%

+70.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

14.13%

+88.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

20.29%

+86.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

20.72%

+78.33%

Сравнение комиссий SOXL и QQQE

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и QQQE

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and QQQE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 15.43% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

QQQE has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.35% for QQQE.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор