PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

SOXL и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 41.10% против 13.30% соответственно.

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий SOXL и QQQE

SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

SOXL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.68

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.13

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.14

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.09

4.59

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.68

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.33

Корреляция

Корреляция между SOXL и QQQE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и QQQE

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и QQQE

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-32.14%

-58.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.26%

-12.74%

-36.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-32.14%

-58.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-32.14%

-58.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-6.45%

-20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-5.22%

-30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

3.16%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и QQQE

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.35%

5.64%

+32.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.93%

11.05%

+68.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

20.47%

+99.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.40%

20.32%

+85.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

20.71%

+77.01%