Сравнение SOXL с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
SOXL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 41.10% против -0.92% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и NUGT
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
SOXL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
SOXL
NUGT
Сравнение SOXL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.57 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.51 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.31 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 13.80 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.57 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.32 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и NUGT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и NUGT
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и NUGT
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -99.97% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -53.58% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -73.79% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -96.91% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -99.74% | +72.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -91.43% | +56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 16.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и NUGT
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 33.96% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 77.66% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 91.60% | +27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 70.75% | +34.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 89.98% | +7.74% |