PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с MTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 66.09%/yr vs 17.54%/yr for MTUM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 548.35%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 33.55%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 66.09% против 17.54% соответственно.

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between SOXL and MTUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.73

The correlation between SOXL and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и MTUM

Секторы
SOXL
MTUM

Технологии

100.0%
50.2%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

10.5%

Финансовые услуги

-

5.0%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

SOXL
100.0%
MTUM
50.2%

Сырьевые материалы

SOXL

-

MTUM
2.3%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

MTUM
3.7%

Энергетика

SOXL

-

MTUM
10.5%

Финансовые услуги

SOXL

-

MTUM
5.0%

Здравоохранение

SOXL

-

MTUM
3.5%

Промышленность

SOXL

-

MTUM
15.0%

Недвижимость

SOXL

-

MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

SOXL

-

MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SOXL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.47
2.21

+9.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
2.90

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.41

4.02

+25.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

95.64

15.48

+80.16

SOXL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 11.47, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и MTUM

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-34.08%

-56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-11.54%

-31.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-20.99%

-66.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-32.28%

-58.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-34.08%

-56.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

0.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.98%

-6.20%

-28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

2.99%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и MTUM

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 59.78% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.78%

11.20%

+48.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.87%

18.83%

+76.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.67%

21.08%

+90.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.21%

20.99%

+88.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.15%

21.23%

+78.92%

Сравнение комиссий SOXL и MTUM

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и MTUM

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and MTUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to MTUM (11.20%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, SOXL leads with 66.09% vs 17.54% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 66.09% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

MTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while MTUM is Momentum. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.15% for MTUM.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор