Сравнение SOXL с MSFT
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 63.20% против 24.39% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SOXL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SOXL and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between SOXL and MSFT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SOXL
MSFT
Сравнение SOXL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.89 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | -0.53 | +23.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | -1.08 | +75.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и MSFT
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -69.38% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -33.91% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -33.91% | -53.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -37.15% | -53.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -37.15% | -53.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -27.46% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -21.78% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 16.48% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и MSFT
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 10.52% | +47.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 22.31% | +71.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 25.42% | +85.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 26.66% | +82.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 27.06% | +72.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и MSFT
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs MSFT's -69.38%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор