PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с MA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 18.64%/yr for MA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 63.20% против 18.64% соответственно.

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
26.04%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
1,075.10%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between SOXL and MA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.50

The correlation between SOXL and MA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

SOXL vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.99
-0.74

+9.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-0.91

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.89

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.91

-0.79

+23.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.51

-1.59

+76.10

SOXL vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.99, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и MA

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-62.67%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-20.91%

-22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-20.91%

-66.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-28.25%

-62.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-41.00%

-49.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-17.82%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-9.82%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

10.48%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и MA

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.17%

6.46%

+51.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.93%

17.51%

+76.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

22.34%

+88.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

24.01%

+84.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

26.92%

+73.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и MA

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and MA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.17%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs MA's -62.67%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор