PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SOXL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 41.10% против -32.91% соответственно.

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SOXL и GUSH

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

SOXL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.79

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.35

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.26

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.09

3.14

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.79

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.35

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.43

+0.80

Корреляция

Корреляция между SOXL и GUSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и GUSH

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и GUSH

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-99.98%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.26%

-43.67%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-73.64%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-99.94%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-99.77%

+72.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-92.81%

+57.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

17.57%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и GUSH

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.35%

16.69%

+21.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.93%

39.24%

+40.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

67.59%

+51.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.40%

68.73%

+36.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

94.30%

+3.42%