PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с GDXU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXL returned 39.72%/yr vs -16.79%/yr for GDXU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 379.85%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -59.48%.

SOXL

1 день
-4.62%
1 месяц
13.98%
С начала года
379.85%
6 месяцев
322.01%
1 год
883.37%
3 года*
109.44%
5 лет*
39.72%
10 лет*
60.48%

GDXU

1 день
-4.74%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-59.48%
6 месяцев
-53.72%
1 год
28.46%
3 года*
32.83%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		379.85%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%8.30%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-59.48%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between SOXL and GDXU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.25

Сравнение распределения секторов SOXL и GDXU

Секторы
SOXL
GDXU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

SOXL

-

GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

GDXU

-

Энергетика

SOXL

-

GDXU

-

Финансовые услуги

SOXL

-

GDXU

-

Здравоохранение

SOXL

-

GDXU

-

Промышленность

SOXL

-

GDXU

-

Недвижимость

SOXL

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

SOXL vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.27
0.20

+8.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.24

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.53

0.35

+20.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.18

0.76

+67.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.27, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27

0.20

+8.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.14

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SOXL и GDXU

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-94.39%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-81.20%

+37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-81.20%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-92.65%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.11%

-81.20%

+53.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-69.74%

+34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

37.55%

-24.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и GDXU

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 54.53% по сравнению с MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) с волатильностью 49.14%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.53%

49.14%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.87%

122.10%

-31.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.07%

140.07%

-32.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.37%

111.51%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

110.46%

-10.78%

Сравнение комиссий SOXL и GDXU

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и GDXU

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and GDXU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (54.53%) compared to GDXU (49.14%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, SOXL leads with 39.72% vs -16.79% for GDXU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 49.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 39.72% return vs -16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

SOXL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for GDXU.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for GDXU.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.27 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор