PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с FAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

SOXL и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции FAS по среднегодовой доходности: 41.10% против 18.68% соответственно.

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECLFAS с IAI

Сравнение комиссий SOXL и FAS

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

SOXL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.31

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

-0.07

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

-0.44

+5.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.09

-1.21

+15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.31

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.19

+0.17

Корреляция

Корреляция между SOXL и FAS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и FAS

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FAS в 11.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и FAS

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и FAS.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-91.61%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.26%

-40.88%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-66.88%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-85.99%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-35.06%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-31.15%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

15.03%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и FAS

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.35%

14.34%

+24.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.93%

34.30%

+45.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

57.39%

+62.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.40%

55.67%

+49.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

61.34%

+36.38%