PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAS с GDXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с GDXU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

FAS и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или GDXU.

Корреляция

Корреляция между FAS и GDXU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAS и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.79

GDXU:

0.23

Коэф-т Сортино

FAS:

1.36

GDXU:

1.08

Коэф-т Омега

FAS:

1.20

GDXU:

1.14

Коэф-т Кальмара

FAS:

1.10

GDXU:

0.29

Коэф-т Мартина

FAS:

3.58

GDXU:

0.93

Индекс Язвы

FAS:

13.24%

GDXU:

28.34%

Дневная вол-ть

FAS:

60.52%

GDXU:

106.29%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

GDXU:

-94.39%

Текущая просадка

FAS:

-14.86%

GDXU:

-83.59%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью 88.26%.

FAS

С начала года

4.67%

1 месяц

23.77%

6 месяцев

-5.12%

1 год

47.23%

5 лет

47.28%

10 лет

18.12%

GDXU

С начала года

88.26%

1 месяц

-28.44%

6 месяцев

59.36%

1 год

24.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAS и GDXU

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и GDXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и GDXU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.78%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и GDXU

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и GDXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 16.44%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 41.82%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...