Сравнение FAS с GDXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).
FAS и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и GDXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | 10.68% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью -6.09%.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и GDXU
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Доходность на риск
FAS vs. GDXU — Ранг доходности на риск
FAS
GDXU
Сравнение FAS c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 2.07 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.39 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.87 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.85 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.07 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.01 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FAS и GDXU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и GDXU
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и GDXU
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и GDXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -94.39% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -73.16% | +32.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -93.34% | +26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -56.42% | +21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -69.97% | +38.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 26.08% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и GDXU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 53.09% | -38.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 122.23% | -87.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 140.32% | -82.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 109.02% | -53.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 109.02% | -47.68% |