PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с GDXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAS returned 3.01%/yr vs -10.91%/yr for GDXU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности FAS и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -43.81%.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%10.68%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between FAS and GDXU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.21

Сравнение распределения секторов FAS и GDXU

Секторы
FAS
GDXU

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
GDXU

-

Технологии

FAS
1.7%
GDXU

-

Промышленность

FAS
0.2%
GDXU

-

Сырьевые материалы

FAS

-

GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

FAS

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

GDXU

-

Энергетика

FAS

-

GDXU

-

Здравоохранение

FAS

-

GDXU

-

Недвижимость

FAS

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

FAS

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

FAS vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.53

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.53

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.98

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

2.00

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.53

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FAS и GDXU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-94.39%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-73.99%

+33.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-73.99%

+30.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-92.93%

+26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-73.92%

+43.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-69.77%

+38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

36.23%

-18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.45%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

46.45%

-36.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

118.07%

-85.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

137.57%

-94.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

110.85%

-55.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

110.02%

-48.73%

Сравнение комиссий FAS и GDXU

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и GDXU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and GDXU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, FAS leads with 3.01% vs -10.91% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAS has performed better with a 3.01% return vs -10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for GDXU.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for GDXU.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор